EHOexchange · backtest koji sam pokrenuo · XMR/EUR

Strategija je zaradila manje nego da nisi ništa radio.

Isti primjer koji je dao presudu „nema ruba": mean-reversion (kupi ispod MA30×0,985, prodaj iznad ×1,015), 7% pozicije, stop 3%. 370 dana stvarnih XMR/EUR zatvaranja (sidreni golden vector). Gore: gdje je trgovala. Dolje: koliko je zaradila naspram pukog držanja.

—

strategija (nakon troškova)

—

buy & hold (samo držiš)

—

izvršenih trgovina

—

zaostatak za držanjem

Cijena XMR/EUR i gdje je strategija trgovala

puna linija = cijena · isprekidana = MA30 · ▲ kupnja · ▼ prodaja/stop

Rezultat: strategija vs buy & hold (indeks 100)

obje krivulje kreću od 100 · gdje su na kraju = koliko su zaradile

buy & hold strategija

Zašto ovo potvrđuje skalping-analizu: strategija je uhvatila 25 trgovina i svejedno završila na −1,62% dok je tržište dalo +4,02% — ne zato što su signali loši, nego jer svaka trgovina nosi trošak (fee + spread + zaključan kapital). Skalping bi umnožio taj trošak na stotine trgovina, a na ovoj burzi mu još i escrow oduzima ~20 min po potezu. Isti razlog, veći problem.